Insisto con mi solución que me parece que es más general y cumple con los requisitos de Jorge:
Vamos por pasos:

Variable numérica original -> a
variable objetivo de cadena -> n_a.

Sintaxis:
** Primero definir la variable objetivo como cadena.
STRING n_a (A5).

** Para crear la variable nueva se usa la función LPAD (con tres argumentos, 1°) variable origen, 2°) largo de la nueva variable, 3°) caracteres con los que se va a rellenar. 
** como primer argumento de LPAD se usa la función LTRIM que corta los espacios de la variable a la izquierda y luego como argumento de esta STRING que convierte un número en letras.
COMPUTE n_a = LPAD(RTRIM(STRING(a,F1)),5,"0") .


Esta solución, cambiando algunos de los argumentos sirve para cualquier transformación de este estilo.
saludos,

EPh