Yo creo que habria que analizarlo. No se si sirve seguro que no, pero asi son los sistemas.
Igual no creo que el patron probabilistico sea si bajo el dia anterior
TONTOBROKER

Paolo <italoarg76@...> escribió:

Gente
      Es posible calcular las probabilidades de que las acciones suban
o bajen despues de cumplirse determinadas condiciones tal cual se hace
como con la probabilidad de que salga el 17 en la ruleta.
Sin embargo, es de preguntarse si esta "probabilidad", que describe
perfectamente el pasado puede describir el futuro.
Cuando se tira un dado o una moneda ... digamos 100 veces para estimar
las probabilidades de determinados eventos (seca, cara; 1, 2, 3, 4, 5,
6) el dado o la moneda sufren pocos cambios (la erosion que podria
cambiar el centro de gravedad es insignificante) SIN EMBARGO los
escenarios que afectan la oferta/demanda no son precisamente
constantes.
Resumiendo... tendria sentido calcular POR EJEMPLO la probabilidad de
que una alcance el maximo del dia previo siendo que el dia anterior
cotizo a la baja ? describe esta probabilidad el futuro ?
En fin..... espero no aburrirlos.
Atte,
      Pablo


ColA
====
//  Probabilidad  de  que  cierre a la baja siendo que el dia anterior
cerro a la baja

AfterDayDown:= Cum(C<Ref(C,-1) AND Ref(C,-1)<
Ref(C,-2) );
Dias:=Cum(Ref(C,-1)< Ref(C,-2) );
AfterDayDown/Dias;

ColB
====
//  Probabilidad  de  que  cierre al alza siendo que el dia anterior
cerro a la baja

AfterDayUp:= Cum(C>Ref(C,-1) AND Ref(C,-1)< Ref(C,-2) );
Dias:=Cum(Ref(C,-1)< Ref(C,-2) );
AfterDayUp/Dias;

Col XXX
=======

// Probabilidad de que si cerrará en alza se pueda alzcanzar el maximo
del dia anterior que fue negativo

Dias:=Cum(Ref(C,-1)< Ref(C,-2) );
Cum(C>Ref(C,-1) AND Ref(C,-1)< Ref(C,-2) AND H>=Ref(H,-1) )/Dias;

ETC ETC ETC

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