Jose,
quiero salvar un error de redaccion.
En lugar de decir:
Ej: salio P("5") = 14 veces el numero "5"
Entonces P("5")= 14/100 = 0.14
Debia decir:
Ej: salio 14 veces el numero "5"
Entonces P("5")= 14/100 = 0.14
Salu2, Pablo
Jose,
JM> No hace falta piratear nada, son gratis... los dos, tanto el
JM> Visual Chart como el ProRealTime son gratuitos, free for all....
JM> pero con alguna diferencia.
Gracias por aclararmelo!
Por suerte creo que poco podre poner banda ancha :)
JM> Si controlas este tema de la aleatoriedad para calculas las
JM> posibilidades de que una tendencia continue... me parece bien,
JM> pero, en lugar de calcular que la linea sigue subiendo, porque no
JM> un cruce de medias, cuando se crucen... ya está, momento de salir,
JM> y la probabilidad de que continue subiendo baja.
No estoy seguro si calcular la probabilidad de que UN INDICADOR haga
tal o cual cosa es lo mejor pudiendo calcular DIRECTAMENTE la
probabilidad de que dadas determinadas condiciones ocurra tal o cual
cosa con EL PRECIO
Si te interesa, igual, puedo intentar desarrolarlo para que vos lo
incluyas en tus programas :)
Pienso que podriamos eventualmente hacer algo conjunto si te parece.
JM> Si una tendencia es alcista mucho tiempo, lo normal es que
JM> continue, numericamente, la probabilidad de que continue será muy
JM> alta.
En realidad se espera que la probabilidad suba (no-lineamente) y luego
decaiga describiendo una "distribucion de probabilidades".
Al maximo al que llega se lo llama "media" cuando la distribucion de
probabilidades es la de una campana de Gauss.
JM> VECES QUE OCURRIO EL EVENTO X / VECES QUE PUDO OCURRIR = P(X)
JM> No estoy seguro de entenderte.
Supongamos que vos tenes la duda de si un dado esta cargado.
Que harias ?
Yo tiraria el dado un buen numero de veces (ej: 100)
Contaria cuantas veces salio cada numero.
Calcularia VECES QUE SALIO UN NUMERO / VECES QUE TIRE EL DADO
= P(NUMERO)
Ej: salio P("5") = 14 veces el numero "5"
Entonces P("5")= 14/100 = 0.14
Si se que esperaria 0.16666 entonces puedo suponer que tambien habra
otras desviaciones puesto que P(1)+ P(2)+ P(3)+ P(4)+ P(5)+P(6) = 1
En este ejemplo se ve bien que el "numero de experiencias" tiene que
ver con la probabilidad calculada puesto que si tiro el dado muchas
mas veces tendre mas chances de acercarme a los valores esperados
(de 1/6) mientras que si tiro el dado unas pocas veces el error propio
de la determinacion sera mayor.
Como podria calcular la probabilidad si tiro el dado solo 4 veces ??
Salu2,
Pablo
Por algo platié el tema de "probabilidades" en este foro!!! Como decía antes, vos podes calcular cualquier probabilidad simplemente contando cuantas veces ocurrio un evento y haciendo el cociente:
VECES QUE OCURRIO EL EVENTO X / VECES QUE PUDO OCURRIR = P(X)
No estoy seguro de entenderte.
Si controlas este tema de la aleatoriedad para calculas las posibilidades de que una tendencia continue... me parece bien, pero, en lugar de calcular que la linea sigue subiendo, porque no un cruce de medias, cuando se crucen... ya está, momento de salir, y la probabilidad de que continue subiendo baja.
Si una tendencia es alcista mucho tiempo, lo normal es que continue, numericamente, la probabilidad de
que continue será muy alta.
Si los tiros van en esa dirección... que no estoy seguro, yo intentaria hacerlo mas simple.
Te queria consultar que pasaria en el caso de conseguir el ProRealTime pirateado........ Podria conectarme al servidor para bajarme los datos de fin-de-dia ? Por favor contame como podria hacer porque quisiera empezar con el ProRealTime o el Visual Chart ..... (gracias desde ya!!!)
A ver... que no me explico yo bien....
No hace falta piratear nada, son gratis... los dos, tanto el Visual Chart como el ProRealTime son gratuitos, free for all.... pero con alguna diferencia.
El Visual Chart, la descarga del programa es gratuita, tienes que descargarlo en tu PC, un programa de gráficos completo, como el MetaStock, programable, y en castellano... una verdadera joya. Los datos de fin-de-dia son gratis tambien, solo tendrias que pagar por el tiempo
real.
El ProRealTime es una aplicación java, no es descargable, tienes que registrate en su web, y ya está... tienes acceso a la aplicación, pero tienes que descargarla cada vez en tu PC, eso si... una vez que está en memoria, solo necesita acceder a los datos. Los datos fin-de-dia son gratis tambien, el acceso a todo el programa es gratis, libre, free, lo único que pagarias seria por el tiempo real.
http://www.visualchart.com/esxx/index.asp y entra en la seccion download...
http://www.prorealtime.com/es/ registrate gratis, y a funcionar....
Jose, buenas...
PB> * Que probabilidad de alza o baja existe ?
JM> ¿obtienes alguna información para eso?
JM> ¿como lo calculas? y luego... ¿es fiable?
JM> el tema de la probabilidad en la bolsa... me queda como.... lejos
JM> !!! :-(
Por algo platié el tema de "probabilidades" en este foro!!!
Como decía antes, vos podes calcular cualquier probabilidad
simplemente contando cuantas veces ocurrio un evento y haciendo el
cociente:
VECES QUE OCURRIO EL EVENTO X / VECES QUE PUDO OCURRIR = P(X)
Ejemplo: P(alza N-esima consecutiva)= VECES QUE OCURRIENRON
N_ALZAS_CONSECUTVAS / VECES QUE OCURRIENRON (N-1)_ALZAS_CONSECUTVAS
El punto es justamente si es "fiable"... si se puede hablar de
probabilidades en la bolsa....
Yo creo que di el ejemplo de una moneda. Vos podes tirar la moneda 10
veces, 100 veces y 10000 veces sin que la moneda sufra cambios por lo
que la probabilidad a lo largo del experimento es CONSTANTE y cuanto
mas veces la tiras... mas veces te acercas a determinar
experimentalmente la probabilidad de cara o seca (que no tiene porque
ser exactamente 50-50)
SIN EMBARGO, SI NO ES una moneda SINO algo que cambia a lo largo del
experimento (como cambia el valor de una empresa al considerar varios
años) ... entonces ese valor de probabilidades.... no estara bien
calculado.
En fin.... es como dificil de explicar...
Despues voy a programar algo de esto para el ProRealTime :)
Un abrazo,
Pablo
PD: podes analizar mis codigos.... son MUY simples... lo unico que
tenes que tener en cuenta es la funcion REF() que sirve para ver
valores anteriores
REF(C,-1) es el Ciere del dia anterior (al de referencia)
REF(C,-2) es el Ciere de dos dias atras
REF(V,+2) es el Volumen de dos dias adelante
etc.
Jose, muy buenas!
Te queria consultar que pasaria en el caso de
conseguir el ProRealTime pirateado........
Podria conectarme al servidor para bajarme los datos de fin-de-dia ?
Por favor contame como podria hacer porque quisiera empezar con el
ProRealTime o el Visual Chart ..... (gracias desde ya!!!)
Sobre la optimizacion de valores... es verdad...el Meta lo hace...
Esto si vamos al caso... ya lo hizo Newton hace tiempo :)
(y no tenia computadoras...)
Un abrazo,
Pablo
PB> Verás porque me gustaria tener el ProRealTime!
JM> Pues si, mas sencillo y facil de leer si que es, ademas... el
JM> tiempo de desarrollo deberia ser menor, y la solución de fallos
JM> igual.
JM> Tiene una cosa, que tambien trae el Visual Chart, y no se si el
JM> meta pero me imagino que si. Puedes optimizar cualquier valor
JM> numerico, de una media movil, por ejemplo, puedes asignar 50 para
JM> esa MM, o bien puedes asignar una variable, e indicarle al sistema
JM> desde donde comienza a verifivar, hasta donde y el salto... te
JM> revisa todos los posibles valores y te indica con cuales consigue
JM> los mejores resultados.
JM> Ya te comenté que el ProRealTime este viene directamente en la web
JM> de esta gente,el registro es gratuito para usar los datos de
JM> fin-de-dia, pero... se hace recomendable el uso de conexiones
JM> rápidas como xDSL o similares.... eso si es verdad.
las preguntas son infinitas y dependen de las inquietudes de cada uno.
Esa parte me la se..... X-D
* Que probabilidad de alza o baja existe ?
¿obtienes alguna información para eso? ¿como lo calculas? y luego... ¿es fiable? el tema de la probabilidad en la bolsa... me queda como.... lejos !!! :-(
De oidas, se que hay algún software (raro, eso si) que se puede utilizar para esas cosas, pero quien me comentó sobre eso lo tengo medianamente ilocalizable, bueno... si podria, pero si este hombre no quiere participar (o no le apetece) en foros o similares, no quisiera ser yo quien lo
moleste.
Lo que me gusta del ProRealTime es que es facil de leer Verás porque me gustaria tener el ProRealTime!
Pues si, mas sencillo y facil de leer si que es, ademas... el tiempo de desarrollo deberia ser menor, y la solución de fallos igual.
Tiene una cosa, que tambien trae el Visual Chart, y no se si el meta pero me imagino que si. Puedes optimizar cualquier valor numerico, de una media movil, por ejemplo, puedes asignar 50 para esa MM, o bien puedes asignar una variable, e indicarle al sistema desde donde comienza a verifivar, hasta donde y el salto... te revisa todos los posibles valores y te indica con cuales consigue los mejores resultados.
Ya te comenté que el ProRealTime este viene directamente en la web de esta gente,el registro es gratuito para usar los datos de
fin-de-dia, pero... se hace recomendable el uso de conexiones rápidas como xDSL o similares.... eso si es verdad.
P> (...) estoy usando mucho lo que en Metastock se llaman
P> "exploradores", que en lugar de generar directamente las señales,
P> te permiten responder muchas preguntas.
JM> No entiendo... ¿que tipo de preguntas pueden ayudarte a resolver?
Jose:
las preguntas son infinitas y dependen de las inquietudes de cada
uno. A MI me ha interesado conocer:
* Cual fue el numero maximo de rondas en un rally alcista o bajista.
* Numero de rondas actual en alza ? % del historico ?
* Cuanto fue lo maximo que un valor ha subido/bajado en un dia.
* Hay alguna divergencia entre precio y volumen (por ejemplo) ?
* Que probabilidad de alza o baja existe ?
* Que es lo maximo esperable que suba/baje un valor ?
* Es el volumen inusualmente alto ?
* Que dias de la semana suben/bajan mas los valores ?
* Que meses del año suben/bajan mas los valores ?
* Cuanto lleva acumulado desde la ultima toma de ganancias ?
* Han habido slits o consolidaciones ? (ver las probables)
Y por supuesto que se pueden plantear MUCHAS mas !!!
// Pablo
Jose:
A que te recuerda el Metastock ?
Pues bien, ... si bien todos los lenguajes se parecen (C, Pascal,
Basic) diria que a lo que mas se parece es a un lenguaje de planilla
de calculo como el Excel. En particular por los IF(s) que no son
instrucciones sino funciones:
if(condicion,valor1,valor2);
o if(condicion,valor1,if(condicion,valor2,valor3));
etc.
En realidad en Metastock TODAS son funciones y SIEMPRE hay que
devolver un valor!!!
En cualquier lenguaje incluido el ProRealTime:
IF a=5 THEN b=1
En Metastock:
b:=if(a=5,1,0);
{ b no puede quedar sin valor porque IF siempre asigna uno }
Por supuesto tampoco se puede desviar el flujo del programa ya que no
existe ni GOTO (ni GOSUB-RETURN) ni funciones ni subrutinas!!!!
De hecho aunque existan Indicadores (que serian como las funciones),
estos no aceptan parametros y se estan siempre re-caculando como en
una planilla.
Diria que esto define lo que es Metastock... o quizas lo que NO ES.
Es EVIDENTE que NO ES un lenguaje de programacion asi como el HTML
tampoco lo es.
Me place mucho saber que estas programando.
Manteneme informado de lo que hagas.... y anda posteando las cosas que
haces asi las miramos.
Un abrazo,
Pablo
Jose,
Lo que me gusta del ProRealTime es que es facil de leer
-al contrario del Metastock-
Por ejemplo:
{ En Metastok: criptico }
Plot:= If(Venda=1 and Compra=1,0,If(Venda=1,1,If(Compra=1,-1,0)));
// En ProRealTime: facil
IF Compra+Venta=2 OR Compra+Venta=0 THEN
// Si (Compra y Venta es 1) o (Compra y Venta son 0)
Plot=0
ENDIF
IF Compra=1 and Venta=0 THEN
Plot=1
ENDIF
IF Compra=0 and Venta=1 THEN
Plot=-1
ENDIF
Verás porque me gustaria tener el ProRealTime!
Un abrazo,
Pablo
Yo en cambio estoy mirando con mas cariño los graficos de precios (como vos me aconsejabas)
Estupendo, yo es que lo veo claro... las señales hay que cogerlas del precio, el RSI, MACD, el indicador que tu quieras trabaja sobre todo con el precio.
Yo no utilizo sistemas expertos porque no me convecen pero en cambio estoy usando mucho lo que en Metastock se llaman "exploradores", que en lugar de generar directamente las señales, te permiten responder muchas preguntas.
No entiendo... ¿que tipo de preguntas pueden ayudarte a resolver?
Acerca del sistema, y otros que estoy probando... trato de ver las posibilidades de usarlo realmente con algo que no esté
apalancado, no me atrevo a meterlos con futuros, de momento... asi que voy a experimentar con Fondos de inversión (Mutual Funds que dicen los de USA).
Estoy revisando tambien por uno para operar con futuros, con pocos contratos al principio porque si se me pone en contra nada mas empezar, pueden echarme del negocio. Este sistema puede operar incluso a la baja, quiero decir.... ganando cuando el mercado baja, con lo que haga lo que haga, suba o baje, gane siempre.... que cosas!!!!
Lo que tengo que revisar bastante mas a fondo es durante las señales de compra/venta, si lo hago total, o si solo compro/vendo un porcentaje... hay que filtrar el tipo de señal, si es una señal definitiva, o sobre una tendencia de corto plazo.
La verdad que hacer algo de este tipo, que funcione bien, y uno pueda sentirse mas/menos comodo, tiene bastante trabajo... no es facil.
JM> ctr4 = Average [270] ( close ) // media movil de 50 sesiones No me queda claro porque decis que 50 seciones son 270 dias.....
Inicialmente eran 50 sesiones, luego lo cambie tras hacer numerosas pruebas, pero no actualicé el comentario... me he dado cuenta al enviar el correo. :-( sorry. veo que te fijas!!! ;-)
Te voy a traducir el codigo a Metastock para que puedas interpretar lo yo hago (cuando programo)
Vaya cosa... ese lenguaje no se a qué me recuerda.... estoy entre Pascal y Clipper... es que hace tantos años ya.....
Jose,
Me parece muy bien que experimentes!
Yo en cambio estoy mirando con mas cariño los graficos de precios
(como vos me aconsejabas)
Tu codigo es muy claro y en Metastock seria lo que se llama "sistema
experto" puesto que el objetivo es generar señales de compra o venta.
Yo no utilizo sistemas expertos porque no me convecen pero en cambio
estoy usando mucho lo que en Metastock se llaman "exploradores", que
en lugar de generar directamente las señales, te permiten responder
muchas preguntas.
JM> ctr4 = Average [270] ( close ) // media movil de 50 sesiones
No me queda claro porque decis que 50 seciones son 270 dias.....
Te voy a traducir el codigo a Metastock para que puedas interpretar lo
yo hago (cuando programo)
{ Esto es un comentario }
Pds:=Input("Number of periods:",8,21,13);
{ Min: 8, Max:21, Default:13}
ctr1:= MACD(Close,Pds,Expontial);
ctr2 = pdi(8); { Indicador ADX -> DI+ }
ctr3 = mdi(8); { Indicador ADX -> DI- }
precio: = close { El precio }
ctr4: = MOV(Close,50); { media movil de 50 sesiones }
{ controlamos que el precio esté por encima de la media movil }
controlAlcista: = precio >= ctr4;
{ CONDICIONES PARA COMPRAS ------------------------------ }
Comprar:= if(ctr1 > -60 AND Cross(ctr2,ctr3)=1 AND controlAlcista=1,1,0);
{1 si es V, 0 si es F}
{ CONDICIONES PARA VENTAS -------------------------------}
Vender:= if(ctr1 <-50 AND Cross(ctr3,ctr2)=1,1,0);
{1 si es V, 0 si es F}
{Aca es donde no se como dar la señal de compra porque no manejo
"sistemas expertos"}
JM> Muy buenas, Pablo.
JM> Llevo un par de días jugando con la programación de los sistemas
JM> técnicos para el ProRealTime que yo utilizo, de momento me estoy
JM> centrando en algunos indices, como es el caso del Ibex35.
JM> Queria preguntarte una cosa, es que no termino de entender los
JM> sistemas que subes por aquí, se me hacen muy raros y no se por
JM> donde agarrarlos... te pongo por aquí lo que yo estoy haciendo
JM> para que me comentes si con el MetaStock llevas una dirección
JM> similar o si por el contrario, haces cosas distintas.
JM> Acerca del gráfico, en la parte inferior tienes el precio, y en la
JM> superior lo que podria ser mas/menos el resultado del sistema,
JM> está calculado para operaciones de contado, sin apalancar nada.
JM> Y el código fuente:
JM>
--------------------------------------------------------------------------------\
-----------
JM> ctr1 = MACDline[13,21,8](close)
JM> ctr2 = DIplus [8] ( close ) // Indicador ADX -> DI+
JM> ctr3 = DIminus [8] (close) // Indicador ADX -> DI-
JM> precio = close // El precio
JM> ctr4 = Average [270] ( close ) // media movil de 50 sesiones
JM> // controlamos que el precio esté por encima de la media movil.
JM> controlAlcista = (precio >= ctr4)
JM> // CONDICIONES PARA COMPRAS ------------------------------
IF ctr1 >> -60 AND ctr2 CROSSES OVER ctr3 AND controlAlcista THEN
JM> BUY 100 %CAPITAL AT MARKET
JM> ENDIF
JM> // CONDICIONES PARA VENTAS -------------------------------
JM> IF ctr1 <-50 AND ctr3 CROSSES OVER ctr2 THEN
JM> SELL 100 %CAPITAL AT MARKET
JM> ENDIF
JM>
--------------------------------------------------------------------------------\
------------
JM> Saludos.
JM> PD. creo que en el codigo anterior, se entiende casi todo... si no es así en
alguna parte... pregunta !!!! :)
Llevo un par de días jugando con la programación de los sistemas técnicos para el ProRealTime que yo utilizo, de momento me estoy centrando en algunos indices, como es el caso del Ibex35.
Queria preguntarte una cosa, es que no termino de entender los sistemas que subes por aquí, se me hacen muy raros y no se por donde agarrarlos... te pongo por aquí lo que yo estoy haciendo para que me comentes si con el MetaStock llevas una dirección similar o si por el contrario, haces cosas distintas.
Acerca del gráfico, en la parte inferior tienes el precio, y en la superior lo que podria ser mas/menos el resultado del sistema, está calculado para operaciones de contado, sin apalancar nada.
precio = close // El precio ctr4 = Average [270] ( close ) // media movil de 50 sesiones // controlamos que el precio esté por encima de la media movil. controlAlcista = (precio >= ctr4)
// CONDICIONES PARA COMPRAS ------------------------------ IF ctr1 > -60 AND ctr2 CROSSES OVER ctr3 AND controlAlcista THEN BUY 100 %CAPITAL AT MARKET ENDIF
// CONDICIONES PARA VENTAS ------------------------------- IF ctr1 <-50 AND ctr3 CROSSES OVER ctr2 THEN SELL 100 %CAPITAL AT MARKET ENDIF --------------------------------------------------------------------------------------------
Saludos.
PD. creo que en el codigo anterior, se entiende casi todo... si no es así en alguna parte... pregunta !!!! :)
Hola Gente
He perdido el link hacia la pagina de stockssite.com donde
estan los datos de ciere y ya no puedo bajarmelos mas!
Alguien puede facilitarme el link ?
Gracias desde ya!!
Pablo
Marcelo,
Uno se puede plantear cualquier escenario: el del dia anterior,
el de los N-utltimos dias, etc...
El punto es si refleja la realidad o no.
Yo tengo mis dudas.
En fin...
Saludos,
Pablo
MG> Yo creo que habria que analizarlo. (..)
MG> Igual no creo que el patron probabilistico sea si bajo el dia anterior
MG> TONTOBROKER
MG> Paolo <italoarg76@...> escribió: Gente
MG> Es posible calcular las probabilidades de que las acciones suban
MG> o bajen despues de cumplirse determinadas condiciones tal cual se hace
MG> como con la probabilidad de que salga el 17 en la ruleta.
MG> Sin embargo, es de preguntarse si esta "probabilidad", que describe
MG> perfectamente el pasado puede describir el futuro.
MG> Cuando se tira un dado o una moneda ... digamos 100 veces para estimar
MG> las probabilidades de determinados eventos (seca, cara; 1, 2, 3, 4, 5,
MG> 6) el dado o la moneda sufren pocos cambios (la erosion que podria
MG> cambiar el centro de gravedad es insignificante) SIN EMBARGO los
MG> escenarios que afectan la oferta/demanda no son precisamente
MG> constantes.
MG> Resumiendo... tendria sentido calcular POR EJEMPLO la probabilidad de
MG> que una alcance el maximo del dia previo siendo que el dia anterior
MG> cotizo a la baja ? describe esta probabilidad el futuro ?
MG> En fin..... espero no aburrirlos.
MG> Atte,
MG> Pablo
MG> ColA
MG> ====
MG> // Probabilidad de que cierre a la baja siendo que el dia anterior
MG> cerro a la baja
MG> AfterDayDown:= Cum(C<Ref(C,-1) AND Ref(C,-1)<
MG> Ref(C,-2) );
MG> Dias:=Cum(Ref(C,-1)< Ref(C,-2) );
MG> AfterDayDown/Dias;
MG> ColB
MG> ====
MG> // Probabilidad de que cierre al alza siendo que el dia anterior
MG> cerro a la baja
MG> AfterDayUp:= Cum(C>Ref(C,-1) AND Ref(C,-1)< Ref(C,-2) );
MG> Dias:=Cum(Ref(C,-1)< Ref(C,-2) );
MG> AfterDayUp/Dias;
MG> Col XXX
MG> =======
MG> // Probabilidad de que si cerrará en alza se pueda alzcanzar el maximo
MG> del dia anterior que fue negativo
MG> Dias:=Cum(Ref(C,-1)< Ref(C,-2) );
MG> Cum(C>Ref(C,-1) AND Ref(C,-1)< Ref(C,-2) AND H>=Ref(H,-1) )/Dias;
MG> ETC ETC ETC
MG> __________________________________________________
MG> Correo Yahoo!
MG> Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ¡gratis!
MG> Regístrate ya - http://correo.espanol.yahoo.com/
Pablo
Yo creo que habria que analizarlo. No se si sirve seguro que no, pero asi son los sistemas. Igual no creo que el patron probabilistico sea si bajo el dia anterior TONTOBROKER
Paolo <italoarg76@...> escribió:
Gente Es posible calcular las probabilidades de que las acciones suban o bajen despues de cumplirse determinadas condiciones tal cual se hace como con la probabilidad de que salga el 17 en la ruleta. Sin embargo, es de preguntarse si esta "probabilidad", que describe perfectamente el pasado puede describir el futuro. Cuando se tira un dado o una moneda ... digamos 100 veces para estimar las probabilidades de determinados eventos (seca, cara; 1, 2, 3, 4, 5, 6) el dado o la moneda sufren pocos cambios (la erosion que podria cambiar el centro de gravedad
es insignificante) SIN EMBARGO los escenarios que afectan la oferta/demanda no son precisamente constantes. Resumiendo... tendria sentido calcular POR EJEMPLO la probabilidad de que una alcance el maximo del dia previo siendo que el dia anterior cotizo a la baja ? describe esta probabilidad el futuro ? En fin..... espero no aburrirlos. Atte, Pablo
ColA ==== // Probabilidad de que cierre a la baja siendo que el dia anterior cerro a la baja
AfterDayDown:= Cum(C<Ref(C,-1) AND Ref(C,-1)< Ref(C,-2) ); Dias:=Cum(Ref(C,-1)< Ref(C,-2) ); AfterDayDown/Dias;
ColB ==== // Probabilidad de que cierre al alza siendo que el dia anterior cerro a la baja
AfterDayUp:= Cum(C>Ref(C,-1) AND Ref(C,-1)< Ref(C,-2) ); Dias:=Cum(Ref(C,-1)< Ref(C,-2) ); AfterDayUp/Dias;
Col
XXX =======
// Probabilidad de que si cerrará en alza se pueda alzcanzar el maximo del dia anterior que fue negativo
Dias:=Cum(Ref(C,-1)< Ref(C,-2) ); Cum(C>Ref(C,-1) AND Ref(C,-1)< Ref(C,-2) AND H>=Ref(H,-1) )/Dias;
ETC ETC ETC
__________________________________________________ Correo Yahoo! Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ¡gratis! Regístrate ya - http://correo.espanol.yahoo.com/
Buenas
Parece mentira que puedan existir empresas tan poco queribles
como METROGAS (Argentina) que -estadisticamente- se desvaloricen en
el primer dia al alza -que corta una mala racha- ... pero... sucede.
Era eso.... y para comentarles que debido a su GRAN participacion y
entusiasmo voy a eliminar el grupo en unos pocos dias.
Se que no seré un gran estadista ni mucho menos pero he intentado en
numerosas oportunidades despertar el interés de Uds. para aunque sea
desde la critica constructiva llegar al intercambio de ideas...
En fin....
Pablo
Por si alguien utiliza el Metastock puede comprobar esto que digo de
METROGAS construyendo un Explorador y pasteando en una columna el
codigo:
ColA // media %
====
AfterDay:= If(Ref(C,-1)>
Ref(C,-2) AND Ref(C,-2) <
Ref(C,-3),((C/Ref(C,-1))-1)*100+PREV,PREV);
Dias:=Cum(Ref(C,-1)>
Ref(C,-2) AND Ref(C,-2) <
Ref(C,-3));
AfterDay/Dias;
Comentario de Gustavo Trillo en El Economista del viernes 28 de Julio, edición impresa.
Me llama la atención el comentario de opinión de este hombre, que es Director de Gestión de JPMorgan Asset Management España y Portugal.
Muy básicamente, comenta que el escenario para la renta variable continua siendo positivo a largo plazo, aunque hay una serie de factores que desaconsejan en el corto plazo aumentar las posiciones, sobre todo en los mercados de mayor riesgo.
Para el corto plazo, prefiere mantener liquidez frente a renta fija, y en renta variable prefieren posicionarse en grandes compañias de elevada calidad, manteniendo algunas posiciones en mercados selectivos, como Japón y Asia. De la misma forma, mantendrian posiciones en pequeñas compañias europeas, porque consideran que es donde pueden
obtener mayores revisiones de beneficios.
En otros mercados, donde las compañias quizás tengan menos posibilidades de sorprender, como es el mercado norteamericano, se posicionarian en grandes empresas. Actualmente, este es el único periodico que me gusta revisar a diario en su versión impresa, solo cuesta 1 Eur. y pienso que tratan los temas económicos de forma que cualquiera pueda entenderlos.Me gusta, por eso no puedo hacer otra cosa que hablar bien de ellos.
Gente
Es posible calcular las probabilidades de que las acciones suban
o bajen despues de cumplirse determinadas condiciones tal cual se hace
como con la probabilidad de que salga el 17 en la ruleta.
Sin embargo, es de preguntarse si esta "probabilidad", que describe
perfectamente el pasado puede describir el futuro.
Cuando se tira un dado o una moneda ... digamos 100 veces para estimar
las probabilidades de determinados eventos (seca, cara; 1, 2, 3, 4, 5,
6) el dado o la moneda sufren pocos cambios (la erosion que podria
cambiar el centro de gravedad es insignificante) SIN EMBARGO los
escenarios que afectan la oferta/demanda no son precisamente
constantes.
Resumiendo... tendria sentido calcular POR EJEMPLO la probabilidad de
que una alcance el maximo del dia previo siendo que el dia anterior
cotizo a la baja ? describe esta probabilidad el futuro ?
En fin..... espero no aburrirlos.
Atte,
Pablo
ColA
====
// Probabilidad de que cierre a la baja siendo que el dia anterior
cerro a la baja
AfterDayDown:= Cum(C<Ref(C,-1) AND Ref(C,-1)<
Ref(C,-2) );
Dias:=Cum(Ref(C,-1)< Ref(C,-2) );
AfterDayDown/Dias;
ColB
====
// Probabilidad de que cierre al alza siendo que el dia anterior
cerro a la baja
AfterDayUp:= Cum(C>Ref(C,-1) AND Ref(C,-1)< Ref(C,-2) );
Dias:=Cum(Ref(C,-1)< Ref(C,-2) );
AfterDayUp/Dias;
Col XXX
=======
// Probabilidad de que si cerrará en alza se pueda alzcanzar el maximo
del dia anterior que fue negativo
Dias:=Cum(Ref(C,-1)< Ref(C,-2) );
Cum(C>Ref(C,-1) AND Ref(C,-1)< Ref(C,-2) AND H>=Ref(H,-1) )/Dias;
ETC ETC ETC
No, lo lamento, pero tu pregunta no llega a la categoria de filosofica, aun no. ;)
Paolo <italoarg76@...> wrote:
.....con nuestras operaciones llegamos a crear soportes y resistencias o bien siempre estubieron ahi (aun antes de que la empresa empezara a cotizar) y nosotros simplemente los descubrimos ?
Te diria que hay que ver los movimientos del precio de las acciones o indices, como el resultado de las fuerzas de los compradores contra los vendedores, pero... no me lo creo ni yo.
A veces no sabemos como se forman los precios, si son gracias a la naturaleza humana, los miedos, las euforias y esas cosas, o a algo mas... ¿místico? la realidad es que hay cosas aquí, delante de nosotros, en la naturaleza, que ni vemos, ni entendemos.
En favor de la creación seria valida la siguiente hipotesis:
No debería ser tan probable la "creacion" de soportes y resistencias bien definidas en los indices como en los valores (acciones, bonos) en las que estan basados; excepto claro que el peso especifico de comprar y vender indices fuera muy elevado.
Igual se forman resistencias en los valores individuales, que en los indices, incluso... yo diria que se forman con mas facilidad en estos últimos, a veces tengo la impresión de que obtengo mejores resultados operando con indices que con valores independientes.... o se trata de mala suerte, quien sabe...
La realidad es que el precio diario se consigue comprando y vendiendo el producto, que luego este haga formaciones raras.... pues en parte, gracias a
todo el personal, y a esos grandes operadores sobre todo que mueven el market cuando quieren y hacia donde quieren.... en fin... hay que tratar de seguirlo y aprovecharse de los movimientos para beneficio própio, lo demas... creo que no importa mucho, digo yo....
En fin, poco a poco, un saludo.
Yahoo! Messenger with Voice. Make PC-to-Phone Calls to the US (and 30+ countries) for 2¢/min or less.
Hola,
puede ser filosofia barata pero....
.....con nuestras operaciones llegamos a crear soportes y resistencias
o bien siempre estubieron ahi (aun antes de que la empresa empezara a
cotizar) y nosotros simplemente los descubrimos ?
En favor de la creación seria valida la siguiente hipotesis:
No debería ser tan probable la "creacion" de soportes y resistencias
bien definidas en los indices como en los valores (acciones,
bonos) en las que estan basados; excepto claro que el peso especifico
de comprar y vender indices fuera muy elevado.
(Esto claro si son realmente "creadas" y no descubiertas)
Salu2,
Pablo
Son muchas las formulas que pueden utilizarse para hacer una inversión en el dorado metal, y se han comentado hasta la saciedad durante los últimos meses en numerosas webs de inversión, o blogs sobre el mismo tema, pero... quizás se esté pasando por alto una posibilidad mas interesante.
Cierto que puede invertir en oro mediante fondos de inversión mineros, ó futuros, pero... ¿que le pareceria invertir mediante una acción?
En España los ETF acaban de nacer, pero en otros paises como los Estados Unidos es una herramienta muy popular y que viene usandose ya algunos años, como siempre en España estamos en pañales.
Concretamente la acción ETF que invierte directamente en
oro es:
IAU, Ishares Comex Gold Tr (AMEX)
Es posible seguirla a traves de cualquier broker nacional que nos permita la inversión en el mercado AMEX, y ver sus gráficos igualmente a traves de practicamente cualquier servidor de gráficos, por ejemplo bigcharts.com
No estoy seguro si lo he comentado por aqui ya antes, por si acaso la respuesta es no, os informo.
Se publica trimestralmente una revista sobre bolsa e inversion, su distribucion es gratuita, yo siempre le hecho un vistazo, pero no tengo mucha costumbre de leermela entera, aunque siempre hay algun articulo que puede ser interesante.
El ultimo numero: http://ems6.net/r/?E=XTC-C9F-AHYJD-DD-9T3Q-GPO
Todos los anteriores: http://ems6.net/r/?E=XTC-C9F-AHYJD-DD-9T3Q-GHG
Es posible registrarse para que nos informen por email cuando se publique un nuevo numero.
Viene, nos suelta el rollo y se va.... eso es porque no quiere que le contestemos....
Hay tecnicas muy antiguas en las que se basa esta gente, recogen algo que tiene miles de años, y nos lo venden como si lo acabaran de inventar, en fin... ni caso a estos nuevos profetas.
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En algun caso pongo algun comentario y no lo subo por aqui porque considero que su interes es mas bien "local" que internacional, o quizas no.
Alguien mas mantiene un blog sobre inversión, finanzas, ahorro... ??
Hay una web llamada www.blogsdebolsa.com donde enlazan con numerosos blogs en castellano, si alguien tiene uno, puede pedir a su admin la incorporación, y si no... pues
le podeis hechar un vistazo cuando os apetezca.
Saludos.
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Hola!
Quiero aclarar la desafortunada expresion: "Jueves no pasa nada"
En JUEVES no se presentan "tendencias" al alza o a la baja y es
meramente *estadistico*.
--- Pablo ---
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