Hola, mirá no trabaje nunca con SqlServer express 2005, pero me imagino que conectarse con el mismo no va a ser muy distinto de conectarse a SqlServer 2000. Te paso un código VB6 que uso para conectarme a este último…

Deberías tener un SqlServer Instalado y Ejecutando su Instancia (yo utilizo autenticación mixta SqlServer y Windows, esto se configura en el momento de la instalación), además de un usuario y contraseña configurado para acceder al mismo, en el ejemplo de código la instancia del servidor se llama SQLSERVER (también se define en la instalación) ejecutándose en una PC que se llama SERVER y usamos el usuario de SqlServer = sa y contraseña = 1234. En el proyecto VB6 necesitás agregar referencia a Microsoft ActiveX Data Objects 2.8 Library

Código VB6:

Public cn as adobd.Connection

Public Sub AbroConexion()

Set cn = New Connection ' se instancia la clase

'Lista de providers para otras servidores de datos conocidos

'Miscrosoft.Jet.Oledb.4.0     para Microsoft Access

'MSSQL o colocar SQLOLEDB  para Microsoft SQLSERVER (usar el ultimo- mejor)

'MSDORA  para Oracle

‘Este Ejemplo es para autenticación Mixta

With cn

    .ConnectionTimeout = 10

    .Provider = "SQLOLEDB"

    .Properties("Data Source").Value = "SERVER\SQLSERVER" ‘NombrePCconSQLInstalado\NombreInstancia

    .Properties("Initial Catalog").Value = nombrebase

    .Properties("User ID") = "sa"

    .Properties("Password") = "1234"

    .Open

End With

‘Este Ejemplo es para autenticación solo Windows

‘cn.ConnectionString = "Provider=SQLOLEDB; "Integrated Security=SSPI;"data source = A2PC14;"INITIAL CATALOG=northwind"

‘cn.Open

End Sub

Public Sub CierroConexion()

    cn.Close

    Set cn = Nothing

End Sub

Espero que sirva…

Saludos.

Martín.